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¿Qué son los sistemas de trading?
Un sistema de trading puede definirse simplemente como un grupo de reglas específicas, o parámetros, que determinan los puntos de entrada y salida para realizar operaciones de compra y venta en los mercados financieros como el Forex, por ejemplo. Estos puntos, conocidos como señales, se marcan a menudo en un gráfico en tiempo real y provocan la ejecución inmediata de una operación una vez que se cumplen las reglas establecidas por el sistema.
Estas son algunas de las herramientas de análisis técnico más utilizadas para construir los parámetros de los sistemas de trading:
- Medias móviles (MA)
- Estocástico
- Osciladores
- Indicadores de Fuerza Relativa
- Bandas de Bollinger
- Patrones de precios
A menudo, dos o más de estas formas de indicadores se combinarán en la creación de una regla. Por ejemplo, un sistema de cruces de medias móviles típico utiliza dos medias móviles con parámetros distintos, una de largo plazo y otra de corto plazo, para crear una regla: «Abrimos una posición de compra cuando la media móvil de corto plazo cruza por encima de la media móvil de largo plazo y abrimos una posición de venta cuando el cruce entre ambas medias móviles se produce en sentido contrario”.
En otros casos, una regla utiliza sólo un indicador. Por ejemplo, un sistema puede tener una regla que prohíba cualquier compra a menos que el indicador RSI esté por encima de cierto nivel. Pero es una combinación de todos estos tipos de reglas lo que forma un sistema de trading.
Debido a que el éxito del sistema a nivel general depende de lo bien que funcionan las reglas, los operadores que utilizan sistemas de trading invierten mucho tiempo optimizando para gestionar el riesgo, aumentar la cantidad ganada por cada operación y alcanzar la estabilidad a largo plazo. Esto se hace modificando diferentes parámetros dentro de cada regla. Por ejemplo, para optimizar el sistema de cruce de medias móviles mencionado anteriormente, un operador probablemente probaría distintas combinaciones para ver qué medias móviles (5 periodos, 10 periodos, 50 periodos, etc.) funcionan mejor y luego las implementaría y las utilizaría en el sistema para operar en el mundo real. Pero la optimización puede mejorar los resultados por sólo un pequeño margen – es la combinación de los parámetros utilizados lo que finalmente determinará el éxito de un sistema.
Objetivos de los sistemas de trading
A simple vista puede ser lógico suponer que el objetivo básico de todo sistema de trading es generar la mayor cantidad de dinero posible en el mercado, después de todo para eso queremos operar e invertimos tiempo y esfuerzo en la creación de un buen sistema.
Aunque suene extraño, este no es exactamente el tipo de objetivo que le hará un operador exitoso en cualquier mercado en que le guste operar, ya sea el Forex o el mercado de valores.
Al desarrollar su sistema de trading, usted quiere lograr dos objetivos muy importantes:
- El sistema debe ser capaz de identificar las mejores condiciones para entrar al mercado (inicios de tendencias, cambios de tendencia, correcciones del precio, etc) tan pronto como sea posible.
- El sistema debe ser capaz de evitar, en la medida de lo posible, las condiciones menos adecuadas para entrar al mercado. En otras palabras, debe evitar la apertura de posiciones cuando el mercado presenta condiciones poco favorables y las probabilidades de éxito son pobres.
Si un operador puede lograr esos dos objetivos con su sistema de trading, tiene oportunidades mucho mayores de tener éxito en los mercados. Lo difícil de estos objetivos es que a veces pueden contradecirse entre sí.
Por ejemplo, si usted tiene un sistema de trading que tiene como objetivo principal capturar la tendencia lo más temprano posible, entonces probablemente tendrá muchas señales falsas, aunque sabrá que en las señales válidas podrá obtener muchos pips de ganancias.
Si decide aumentar la fiabilidad del sistema y sus señales implementando uno o más filtros que reduzcan la cantidad de señales falsas, seguramente tendrá menos operaciones perdedoras (lo que aumentará el porcentaje de operaciones ganadoras), pero correrá el riesgo de entrar tarde en las operaciones (perdiendo muchos pips de beneficios) y/o perder muchas oportunidades, algunas de las cuáles pudieron haber generado ganancias importantes.
Su tarea, al desarrollar su sistema de trading, es encontrar un equilibrio entre los dos objetivos. Encontrar primero una manera de identificar las condiciones ideales para entrar al mercado, pero también determinar maneras que le ayudarán a distinguir las señales falsas de las reales.
Otro objetivo importante al desarrollar un sistema de trading es conseguir que tenga un nivel de riesgo lo más bajo posible. Muchos de los sistemas más rentables no se caracterizan por ganar gran cantidad de pips en sus operaciones, sino por mantener un bajo nivel de riesgo, de tal modo que el drawdown máximo del sistema nunca llegue al punto de ocasionar pérdidas irrecuperables al operador. En este sentido, el sistema debe ser capaz de asegurar que la cuenta del operador no solo obtenga buenas ganancias sino también que sobreviva a largo plazo.
Muchos sistemas son como estrellas fugaces, brillan brevemente durante un tiempo y generan ganancias durante periodos más o menos cortos, y al final terminan ocasionando pérdidas, en ocasiones catastróficas.
Por lo tanto, el objetivo final de un sistema de trading es ser rentable y estable a largo plazo, sin poner el dinero del operador bajo un riesgo inaceptable.
Sino sabe por dónde comenzar, consulte la lista de sistemas de trading de nuestro sitio. Cuenta con decenas de sistemas de todos los tipos, algunos bastante populares.
Ventajas de los sistemas de trading
Las principales ventajas que proporciona el uso de sistemas de trading son las siguientes:
- Eliminan por completo las emociones del trading – A menudo se menciona que las emociones como el miedo y la codicia están entre los mayores defectos de los operadores individuales. Los operadores que son incapaces de hacer frente a las pérdidas a menudo dejan a la suerte sus decisiones y terminan perdiendo dinero. Al seguir estrictamente un sistema de trading pre-desarrollado y probado, los operadores pueden simplificar y mejorar sustancialmente el proceso de toma de decisiones, ya que el sistema le indicará en que momentos debe entrar o salir e incluso cuando abstenerse de actuar. Una vez que el sistema es desarrollado y establecido, el trading no es empírico porque es automatizado. Al reducir las ineficiencias humanas, los operadores que usan sistema de trading pueden aumentar los beneficios.
- Permiten ahorrar mucho tiempo – Una vez que un sistema eficaz es desarrollado y optimizado, se requiere poco esfuerzo de parte del operador. El operador solo tiene que esperar a que se cumplan las condiciones establecidas por el sistema de acuerdo a las reglas de entrada y salida. Además, en muchos casos estos sistemas pueden ser automatizados y con la tecnología actual, las computadoras se utilizan a menudo para automatizar no sólo la generación de las señales de compra y venta, sino también para realizar las operaciones reales, por lo que se reduce el tiempo que el operador debe pasar analizando el mercado y realizando operaciones. Aplicaciones como Metatrader 4 y 5 facilitan mucho todo lo que tiene que ver con automatización de sistemas.
- Un sistema de trading rentable a largo plazo puede generar buenos ingresos: Aunque es difícil encontrar o crear un sistema de trading que sea estable y rentable a largo plazo, el hecho es que un sistema con estas características puede ser una gran fuente de ingresos para el operador si sigue sus reglas con disciplina, sobre todo si lo utiliza en combinación con reglas de gestión monetaria sensatas.
- Podemos utilizar sistemas de trading desarrollados por otros – Muchos sistemas de trading realmente excelentes fueron desarrollados por operadores exitosos quienes los ponen a la venta o los dan a conocer para su uso libre. Por ejemplo, hay compañías que venden las señales generadas por sus sistemas de trading internos por una cuota mensual. , Sin embargo, es recomendable que el operador tenga cuidado con estos servicios – muchas de estas empresas son fraudulentas e incluso falsifican sus resultados. Analice con cuidado los resultados que muestra en sus sitios web, sobre todo si parecen demasiado buenos para ser reales. Después de todo, es fácil ganar en el pasado. Además, nadie puede garantizar que los supuestos resultados mostrados son reales. En este sentido, lo mejor es buscar los servicios de compañías que permiten probar sus sistemas en tiempo real durante un periodo de evaluación razonable.
Desventajas de los sistemas de trading
Hemos examinado las principales ventajas de trabajar con un sistema de trading, pero el enfoque también tiene sus inconvenientes, los cuáles se muestran a continuación:
- Los sistemas de trading pueden ser complejos – Este es su mayor inconveniente. En las etapas de desarrollo, los sistemas de trading exigen una sólida comprensión del análisis técnico, la capacidad de tomar decisiones empíricas y un conocimiento profundo de cómo funcionan los parámetros. Pero incluso si usted no está desarrollando su propio sistema de trading, es importante estar familiarizado con los parámetros que componen el sistema que está utilizando. La adquisición de todas estas habilidades puede ser un desafío.
- El operador debe ser capaz de hacer suposiciones realistas y emplear eficazmente el sistema – Los operadores que utilizan sistemas de trading deben hacer suposiciones realistas sobre distintos factores, como los costos de transacción. Dependiendo del mercado, estos pueden ser más que los costos por comisión – por ejemplo, la diferencia entre el precio del mercado y el precio de ejecución es una parte de los costos de transacción. Estos costos pueden ser importantes en los sistemas que realizan múltiples operaciones diarias, sobre todo los que están basados en estrategias de daytrading, mientras que en sistemas con una baja frecuencia operativa pueden ser casi insignificantes. Tenga en cuenta que a menudo es imposible probar los sistemas con precisión absoluta, causando un grado de incertidumbre al llevar el sistema a operar en vivo. Los problemas que ocurren cuando los resultados simulados difieren mucho de los resultados reales se conocen como «deslizamiento«. Tratar con eficacia el deslizamiento puede ser un obstáculo importante para utilizar un sistema exitoso.
- El desarrollo puede ser una tarea que requiere mucho tiempo – En ocasiones un operador deberá invertir mucho tiempo para desarrollar un sistema de trading que funcione realmente y que sea capaz de generar ganancias en el largo plazo. Diseñar un concepto de sistema y ponerlo en práctica implica muchas pruebas, lo que toma tiempo. El backtesting histórico toma algunos minutos; sin embargo, el backtesting por si solo no es suficiente. Los sistemas también deben probarse en tiempo real (para este fin las cuentas demo son una excelente herramienta) para garantizar la fiabilidad, lo que también toma tiempo. Finalmente, el deslizamiento puede hacer que los operadores hagan varias revisiones a sus sistemas incluso después de haberles dado el visto bueno y empezar a aplicarlos en operaciones reales.
¿Funcionan realmente los sistemas de trading?
Hay un gran número de estafas de Internet relacionadas con los sistemas de trading, que han aparecido con la popularidad reciente del Forex y otros mercados, pero también hay muchos sistemas legítimos y exitosos. Quizás el ejemplo más famoso es el desarrollado e implementado por Richard Dennis y Bill Eckhardt, quienes son los Turtle Traders originales. En 1983, estos dos operadores profesionales tenían una disputa sobre si los buenos operadores naces o se hacen. Debido a esto, decidieron tomar algunas personas de la calle y los entrenaron con base en su ahora famoso sistema de trading de las Tortugas.
Al final reunieron 13 operadores y terminaron ganando un 80% anual en los siguientes cuatro años. Bill Eckhardt dijo una vez, «cualquier persona con una inteligencia promedio puede aprender a operar. Esto no es ciencia de cohetes, pero es mucho más fácil aprender lo que se debe hacer en el trading que hacerlo realmente».
Los sistemas de trading son cada vez más populares entre los operadores profesionales, los gestores de fondos y los inversores individuales por igual. Probablemente esto es un testamento de lo bien que funcionan para aquellos que saben utilizarlos correctamente.
Conclusiones
Desarrollar un sistema de trading eficaz no es una tarea fácil. Requiere una comprensión sólida de los muchos parámetros disponibles, la capacidad de hacer suposiciones realistas y el tiempo y la dedicación para desarrollar el sistema. Sin embargo, si se desarrolla y aplica correctamente, un sistema de trading puede producir muchas ventajas. Puede aumentar la eficiencia, reducir el tiempo invertido en el mercado y, lo más importante, aumentar las ganancias.
Lecturas relacionadas
Este artículo es el primero de una serie creada para formar un manual de sistemas de trading que entre otras cosas, estará enfocado en el desarrollo y evaluación de sistemas. Los siguientes son artículos de interés que tratan temas relacionados y de utilidad práctica:
- Pasos para la construcción de un sistema de trading
- Ejemplo del diseño de un sistema sencillo
- Principales preguntas al crear un sistema de trading
- La esperanza matemática en los sistemas de trading
